Bắt đầu từ đầu những năm 1980, Song đã đến Moscow thường xuyên để chữa bệnh. Năm 1996, có báo cáo cho rằng Song đã đào thoát sang các nước Tây Âu hoặc Mỹ, nhưng các quan chức tình báo Hàn Quốc đã bác bỏ câu chuyện này. Cô được cho là đã qua đời vào ngày 18 tháng 5 năm 2002[1][7].Một số báo cáo cho rằng bà qua đời ở Moskva, Nga[8][9].